Retour le 1 er juillet. Le CBOE a lancé des options binaires sur le VIX. Essentiellement, les options binaires de CBOE8217s sont les mêmes que les 8216 options de retour fixes 8216 lancées par l'AMEX plus tôt dans l'année. Comme son nom l'indique, une option binaire est une sûreté totale ou partielle qui verse un montant fixe de règlement en espèces si le sous-jacent s'établit à un prix d'exercice spécifié ou au-dessus d'un prix d'exercice spécifié à l'expiration. Si le sous-jacent se situe au-dessous du prix d'exercice spécifié, l'option binaire expirera sans valeur. Si vous êtes familier avec Intrade. Alors vous êtes déjà familier avec les options binaires. Dans le cas des options binaires VIX, il s'agit d'options de style européen (pas d'exercice précoce), actuellement composées uniquement d'appels (pas de puts disponibles) et réglées en espèces. Le CBOE spécifie le règlement comme suit: La valeur de règlement d'exercice pour les options binaires VIX sera la même que la valeur de règlement d'exercice (VRO) pour les options d'indice de volatilité CBOE. VRO est une citation d'ouverture spéciale (SOQ) de VIX calculée à partir de la séquence des prix d'ouverture des options utilisées pour calculer l'indice à la date de règlement. Le prix d'ouverture pour toute série ne faisant pas l'objet d'un échange sera la moyenne de ce prix d'offre d'options et prix de vente tel qu'il est déterminé à l'ouverture des négociations. L'exercice entraînera la livraison d'espèces le jour ouvrable suivant l'expiration. Le montant du règlement d'exercice pour les options d'appel binaire VIX sera de 1) 100 si VRO est égal ou supérieur au prix d'exercice de l'option d'achat binaire VIX ou 2) 0 si VRO est inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat binaire VIX. J'ai vérifié avec mes deux courtiers préférés options, thinkorswim et optionsXpress, pour déterminer la disponibilité des options binaires VIX. Thinkorswim n'a pas encore implémenté d'options binaires VIX, mais travaille sur l'ajout de ces options.8221 optionsXpress dispose d'options binaires VIX disponibles pour le commerce. Pour accéder à la chaîne d'options binaires optionsXpress VIX, il vous suffit de tirer sur la chaîne pour obtenir des options sur VRO (le guichet de guillemets d'ouverture spécial VIX). Un graphique de la chaîne d'options binaires optionsXpress VIX actuelle est ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, le volume et l'intérêt ouvert sont négligeables à ce stade, ce qui s'est traduit par des écarts d'offre et de demande généralement compris dans la fourchette 0,06 8211 0,10. Pour le mois d'août, les 22 162 contrats d'options binaires VIX négociés représentaient 1,8 de toutes les options d'achat VIX et 1,1 de toutes les transactions d'options VIX. Pour plus d'informations, consultez les spécifications du contrat binaire VIX sur le site web CBOE8217s. CBOE pour afficher des options binaires sur SampP 500, VIX CHICAGO, Juin 9 Le Chicago Board Options Exchange a déclaré lundi qu'il prévoit d'offrir des options binaires sur le Standard amp Poors 500 et le CBOE Volatility Index. VIX le 1er juillet, le plus important marché d'options aux Etats-Unis a déclaré que la Securities and Exchange Commission américaine a approuvé son dépôt de règles pour la liste des options binaires réglées en espèces sur les indices à large bande le 22 mai. , Qui traditionnellement avait fait partie du marché de gré à gré, est une option où le gain est soit un montant fixe, soit rien du tout. Les contrats d'options binaires CBOE, sur lesquels les appels seront énumérés en premier lieu, paient soit un montant fixe de règlement en espèces si l'indice sous-jacent est égal ou supérieur au prix d'exercice à l'expiration, soit rien du tout si l'indice sous-jacent se situe au-dessous du prix d'exercice à l'expiration. Les produits devraient attirer un large éventail de participants, y compris des investisseurs individuels, des hedge funds et des institutions, qui ont une opinion, d'une manière ou d'une autre, sur les mouvements de prix futurs dans le SPX ou le VIX, a déclaré William Brodsky, président et chef de la direction de CBOE dans un rapport. En mai, le volume des options de SPX a atteint près de 65 millions de contrats. Options sur VIX, souvent appelé Wall Streets peur jauge, totalisé plus de 10 millions de contrats. Les deux SPX et VIX noté le volume record pour la période de cinq mois de 2008, CBOE dit. (Rapports de Doris Frankel Montage par James Dalgleish) Accueil raquo Featured badge Chicago Board Options Exchange SPX 038 VIX Options binaires Options de la carte de Chicago Exchange SPX 038 VIX Options binaires Avec l'introduction des options binaires SampP 500 (SPX) et Volatility Index (VIX) Par l'échange d'options du conseil de Chicago (CBOE), les investisseurs trouveront maintenant la négociation dans les binaires encore plus simple et plus excitant que jamais. Ils sont maintenant en mesure de négocier sur leurs hypothèses de la façon dont l'indice SampP 500 ainsi que l'indice de volatilité CBOE se déplacera sur le marché. CBOE binaires sont des options en espèces ou rien. Cela signifie que les investisseurs recevront un paiement de 100 si leurs options expiré dans l'argent. Pour les options qui ont expiré de l'argent, les investisseurs ne seront pas en mesure de recevoir quoi que ce soit. Pour accroître l'accessibilité à ces instruments financiers, ces options peuvent être négociées par l'intermédiaire de tout compte de négociation approuvé pour le négoce d'options. Tout comme les options traditionnelles, ils peuvent être échangés à l'aide du système hybride CBOE. Pour donner aux investisseurs la tranquillité d'esprit, ces instruments sont dégagés par l'OCC qui est noté AAA. CBOE options binaires sont des options de style européen dans la nature, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être réglés à la date d'expiration. Néanmoins, ils sont similaires aux options traditionnelles en ce sens qu'à l'expiration, le règlement est conclu le même jour. Les deux options binaires SPX et VIX partagent certaines similitudes. Ils comprennent le fait que ces deux options sont des options de style européen et comme mentionné précédemment ne peut être réglé à l'expiration. Ces deux options sont réglées en espèces et le paiement est livré le jour ouvrable suivant. Pour être admissible au paiement, la valeur de règlement d'une option d'achat doit être égale ou supérieure au prix d'exercice. Pour les options de vente, la valeur de règlement doit être inférieure au prix d'exercice. Prix de grève dans l'argent, de l'argent et à l'argent sera initialement répertorié pour l'investisseur de lire attentivement. Les nouvelles grèves des prix seront également continuellement mises à jour en fonction des mouvements du marché. Ces deux options sont vendues sous contrat de trois (3) mois à court terme et elles sont négociées entre 8 h 30 et 15 h 15 (heure de Chicago). Les investisseurs sont limités à l'achat de 1,5 million de contrats qui sont du même côté du marché. Bien que similaire à plusieurs aspects, SPX et VIX diffèrent des manières suivantes: L'actif sous-jacent pour le SPX est l'indice SampP 500 tandis que l'actif sous-jacent pour le VIX est l'indice de volatilité CBOE. SPX a un intervalle de prix de grève de 5 points minimum alors que VIX n'a qu'un intervalle de prix d'un point de grève. Le dernier jour de négociation pour le SPX est le 3 e jeudi du mois d'expiration tandis que pour VIX, le dernier jour de négociation est normalement le mardi de La date d'expiration. La valeur de règlement pour SPX est normalement calculée sur la base du prix d'ouverture du 3 e vendredi du mois d'expiration, alors que le règlement VIX est normalement basé sur le prix d'ouverture du mercredi 30 jours avant le 3 e vendredi suivant. La date d'expiration pour SPX est habituellement le samedi après le 3 e vendredi du mois d'expiration tandis que pour VIX, la date d'expiration est normalement le mercredi 30 jours avant le mois suivant 3 e vendredi. Chicago Board Options Exchange SPX 038 VIX Options binaires a t modifi en dernier le 21 septembre 2013 par Alex Pearl Les commentaires sont fermés. Courtiers recommandés Qu'est-ce que le VIX (indice de volatilité) L'indice de volatilité, autrefois connu sous le nom de Chicago Board Options Exchange (CBOE), est une représentation de ce que le marché devrait faire en termes de volatilité de 30 jours. Le VIX est composé de multiples options d'index SampP 500 et des volatilités implicites qui les composent. Prenez note que la volatilité est orientée vers l'avenir et elle est calculée au moyen d'options de vente et d'options d'achat. Lorsque le VIX est discuté, il est essentiellement connu comme une crainte des investisseurs jauge un moyen d'évaluer le risque de marché global. Le VIX n'est pas la seule mesure de la peur des investisseurs sur les marchés il ya aussi d'autres, y compris le VXD qui suit le DJIA (Dow Jones Industrial Average) et le VXN qui suit le NASDAQ 100. Comprendre l'indice de volatilité VIX En 1993, Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit le tout premier VIX. À l'époque, il s'agissait d'une mesure pondérée comprenant 8 stocks de SampP 100. En 2003, le VIX a été étendu à un indice plus large connu sous le nom SampP 500. Le SampP 500 est tout englobant et permet une mesure beaucoup plus précise de la volatilité du marché et les attentes globales des investisseurs. Lorsqu'on mesure l'indice de volatilité (VIX), tout nombre inférieur à 20 est considéré comme une situation économique satisfaisante et sans stress. Un chiffre VIX supérieur à 30 est associé à une volatilité élevée. Ce que cela signifie, c'est que les investisseurs ont un grand degré d'incertitude ou de peur dans la façon dont le marché se comporte. Quelle est la marche du marché avec VIX d'abord, il faut comprendre que le VIX est utile à des fins de calendrier de marché. Puisqu'il est utilisé pour mesurer la volatilité implicite. Elle n'a aucune incidence sur la volatilité statistique ou sur la volatilité historique. Il est basé sur un large éventail d'options sur l'indice SampP 500. Le VIX est un indice de peur, et il est orienté vers la volatilité à court terme, qui est l'équivalent du risque à court terme. Le VIX augmente généralement pendant les périodes financières stressantes et tombe lorsque les facteurs de stress économique diminuent ou se dissipent. Plus le chiffre VIX est élevé, plus la volatilité à court terme des marchés financiers est importante. Quand on parle de volatilité implicite. Nous faisons référence à la volatilité sous-jacente du marché. Puisque l'indice SampP 500 est un indice large, c'est simplement la volatilité des prix sur laquelle nous nous concentrons. S'il est établi que la volatilité implicite est élevée, alors aussi la prime sur les options sera élevée. Comme les primes d'options augmentent en moyenne, on s'attend à ce que la volatilité future soit plus élevée vis-à-vis du VIX. Le VIX a naturellement un impact sur le comportement des marchés boursiers. Comme nous l'avons déjà établi, un nombre élevé de VIX est représentatif d'un degré plus élevé de crainte et d'incertitude des investisseurs. L'inverse est également vrai. Il n'est donc pas surprenant que le modèle entre le comportement boursier et la volatilité implicite ait fait ses preuves à maintes reprises, tant sur les marchés baissiers que sur les marchés baissiers. Il est parfaitement logique qu'un marché caractérisé par une volatilité élevée affiche un chiffre élevé de VIX. Ceci est le résultat de la panique vendant la vente mensuelle qui a lieu sur les marchés financiers. Quand un marché apprécie une course de taureau, la quantité de peur sur les marchés est diminuée considérablement. Par conséquent, la nécessité de se protéger contre une forte croissance diminue et moins d'options de vente sont placées. Il est extrêmement utile d'utiliser la jauge VIX pour analyser les marchés. Puisque le VIX mesure le sentiment du marché au cours de la journée et du jour au lendemain, il est un outil économique utile pour se concentrer sur les creux et les pics à moyen terme. La manière dont le VIX est utilisé peut devenir très compliquée, puisqu'il existe une modélisation statistique et mathématique significative dans l'index. Qu'il suffise de dire, il est possible de simplement regarder le niveau réel du VIX ou de le comparer en utilisant des ratios. C'est ce qu'on appelle dépréciation. Il ya quelques modèles intéressants qui ont été déchiffrés en utilisant le VIX, le SampP 500 et l'oscillateur. Par exemple, une fois que l'indice de volatilité se déplace au-dessous de 20, des liquidations répétées ont eu lieu peu de temps après. Comment calculez-vous la valeur du VIX Le VIX n'est plus connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE qu'il utilise maintenant sous le nom VIX et il est spécifiquement utilisé pour le suivi de la volatilité du SampP 500. Les équations mathématiques utilisées pour calculer le VIX sont complexe. Les investisseurs sont particulièrement intéressés par la volatilité implicite puisque c'est l'outil parfait pour évaluer le sentiment du marché. Et ce faisant, les mesures de volatilité telles que VIX permettent des options d'investissement lucratif. Cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de couvrir les risques. Il faut garder à l'esprit que la volatilité n'est pas seulement utilisé pour mesurer les tendances baissières, il peut également être utilisé pour les tendances haussières. Que le mouvement soit vers le haut, les mesures VIX permettent la spéculation sur les marchés financiers. Entre autres, les opérations suivantes peuvent être effectuées: les fonds négociés en bourse (ETF) et les billets négociés en bourse (ETN). Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients, et un examen attentif est nécessaire avant que les décisions d'investissement soient prises. L'option VIX Le VIX est devenu si populaire, qu'il est maintenant comme sa propre option non-actions. En d'autres termes, il peut être échangé. De la même manière que l'indice SampP 500 est un indice global des 500 premières entreprises et a une valeur, l'indice de volatilité (VIX) peut également être négocié sur la base du sentiment que les commerçants et les investisseurs ont à la conjoncture actuelle. C'est un indice spéculatif et c'est une excellente façon de se protéger contre les baisses du marché. L'option VIX est essentiellement un moyen infaillible de parier contre le marché dans le cas où vous perdez. C'est pourquoi il est considéré comme une stratégie de couverture efficace, car la volatilité augmente à mesure que les performances du marché diminuent. AVERTISSEMENT D'INVESTISSEMENT À HAUTE RISQUE: Options binary de trading est fortement spéculative, comporte un niveau de risque et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Vous pouvez soutenir une perte de tout votre capital investi, donc, vous ne devriez pas spéculer avec le capital que vous ne pouviez pas se permettre de perdre. Vous devez être conscient de tous les risques associés à la négociation des options binaires. Cliquez ici pour lire notre avertissement de risque complet. Pourquoi BANC DE BINARY Avec des rendements changeants et un retour sur investissement de plus de 80 ans, les options boursières avec Banc De Binary sont un moyen de faire comprendre les événements qui influencent les marchés mondiaux en investissements potentiels rentables. Banc De Binarys innovantes et conviviales plates-formes de négociation offrent un large éventail de caractéristiques exclusives et exclusives qui rendent simple pour les investisseurs expérimentés et débutants de faire gérer les risques et de faire des échanges informés et en temps opportun. 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