40 Moyenne Mobile

Indicateur de moyenne mobile Les moyennes mobiles fournissent une mesure objective de l'orientation des tendances en lissant les données sur les prix. Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux de Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage vraie moyenne pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion Lire le bulletin Colin Twiggsrsquo Trading Diary, offrant une analyse fondamentale de l'économie et l'analyse technique des principaux indices boursiers, de l'or, du pétrole brut et des devises. Comment utiliser les moyennes mobiles Les moyennes mobiles nous aident à définir la tendance et Reconnaître les changements dans la tendance. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pour lequel ils sont bons. Tout autre chose est juste une perte de temps. Je ne vais pas entrer dans les détails sanglants sur la façon dont ils sont construits. Il ya environ un million de sites Web qui expliqueront la composition mathématique de ceux-ci. Ill vous laisser faire que sur votre propre un jour où vous êtes extrêmement ennuyé hors de votre esprit Mais tout ce que vous devez vraiment savoir, c'est qu'une ligne moyenne mobile est juste le prix moyen d'un stock au fil du temps. C'est tout. Les deux moyennes mobiles utilisent deux moyennes mobiles: la moyenne mobile simple de 10 périodes (SMA) et la moyenne mobile exponentielle de 30 périodes (EMA). J'aime utiliser un plus lent et un plus rapide. Pourquoi Parce que quand le plus rapide (10) traverse le plus lent (30), il signale souvent un changement de tendance. Voyons un exemple: Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessus comment ces lignes peuvent vous aider à définir les tendances. Sur le côté gauche du diagramme, le 10 SMA est au-dessus du 30 EMA et la tendance est en hausse. Le SMA 10 traverse en bas de la 30 EMA à la mi-août et la tendance est en baisse. Ensuite, les 10 SMA croisent en arrière par le 30 EMA en septembre et la tendance est de nouveau - et il reste pendant plusieurs mois par la suite. Voici les règles: Se concentrer sur les positions longues seulement lorsque la SMA 10 est au-dessus de la 30 EMA. Concentrez-vous sur les positions courtes seulement lorsque les 10 SMA sont en dessous de la 30 EMA. Il ne reçoit pas plus simple que cela et il vous gardera toujours sur le côté droit de la tendance Notez que les moyennes mobiles ne fonctionnent bien quand un stock est tendance - pas quand ils sont dans une fourchette de négociation. Quand un stock (ou le marché lui-même) devient bâclé, alors vous pouvez ignorer les moyennes mobiles - ils ne travaillent pas Voici les choses importantes à retenir (pour les positions longues - inverser pour les positions courtes.): Les 10 SMA doit être au-dessus de 30 EMA. Il doit y avoir beaucoup d'espace entre les moyennes mobiles. Les deux moyennes mobiles doivent être en pente vers le haut. La moyenne mobile 200 La moyenne mobile 200 est utilisée pour séparer le territoire des taureaux du territoire des ours. Des études ont montré qu'en se concentrant sur les positions longues au-dessus de cette ligne et les positions courtes au-dessous de cette ligne peut vous donner un léger avantage. Vous devez ajouter ces moyennes mobiles à tous vos graphiques dans tous les délais. Oui. Des graphiques hebdomadaires, des graphiques quotidiens et des graphiques intra-journaliers (15 min, 60 min). Le 200 SMA est la moyenne mobile la plus importante à avoir sur un graphique boursier. Vous serez surpris de voir combien de fois un stock va renverser dans ce domaine. Utilisez ceci à votre avantage En outre, lorsque vous effectuez des analyses pour les stocks, vous pouvez utiliser ce filtre comme un filtre supplémentaire pour trouver des configurations longues potentielles qui sont au-dessus de cette ligne et des configurations courtes potentielles qui sont au-dessous de cette ligne. Soutien et résistance Contrairement à la croyance populaire, les stocks ne trouvent pas de support ou se heurtent à la résistance sur les moyennes mobiles. Plusieurs fois, vous entendrez des commerçants dire, Hé, regardez ce stock Il rebondit sur la moyenne mobile de 50 jours Pourquoi un stock rebondir soudainement sur une ligne que certains commerçants mis sur un graphique des actions Il wouldnt. Un stock ne rebondira (si vous voulez l'appeler que) hors des niveaux de prix significatifs qui se sont produits dans le passé - pas une ligne sur un graphique. Les stocks vont s'inverser (à la hausse ou à la baisse) à des niveaux de prix qui sont à proximité de moyennes mobiles populaires, mais ils ne s'inversent pas à la ligne elle-même. Donc, supposons que vous regardez un graphique et vous voyez le stock revenir à, disons, la moyenne mobile 200 période. Regardez les niveaux de prix sur le graphique qui s'est avéré être un soutien important ou des zones de résistance dans le passé. Ce sont les zones où le stock va probablement renverser. Moyennes de déplacement: Quels sont-ils Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, les moyennes mobiles sont utilisés pour évaluer la direction de la tendance actuelle. Chaque type de moyenne mobile (généralement écrit dans ce tutoriel comme MA) est un résultat mathématique qui est calculé en faisant la moyenne d'un certain nombre de points de données passés. Une fois déterminée, la moyenne résultante est ensuite tracée sur un graphique afin de permettre aux commerçants d'examiner les données lissées plutôt que de se concentrer sur les fluctuations de prix au jour le jour qui sont inhérentes à tous les marchés financiers. La forme la plus simple d'une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble donné de valeurs. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile de base de 10 jours, vous additionnez les prix de clôture des 10 derniers jours, puis divisez le résultat par 10. Dans la figure 1, la somme des prix pour les 10 derniers jours (110) est Divisé par le nombre de jours (10) pour arriver à la moyenne sur 10 jours. Si un commerçant souhaite voir une moyenne de 50 jours à la place, le même type de calcul serait fait, mais il inclurait les prix au cours des 50 derniers jours. La moyenne résultante ci-dessous (11) prend en compte les 10 derniers points de données afin de donner aux commerçants une idée de la façon dont un actif est évalué par rapport aux 10 derniers jours. Peut-être vous vous demandez pourquoi les traders techniques appellent cet outil une moyenne mobile et pas seulement un moyen régulier. La réponse est que lorsque de nouvelles valeurs deviennent disponibles, les points de données les plus anciens doivent être supprimés de l'ensemble et de nouveaux points de données doivent venir les remplacer. Ainsi, l'ensemble de données se déplace constamment pour tenir compte des nouvelles données à mesure qu'elles deviennent disponibles. Cette méthode de calcul garantit que seules les informations actuelles sont comptabilisées. Dans la figure 2, une fois que la nouvelle valeur de 5 est ajoutée à l'ensemble, la case rouge (représentant les 10 derniers points de données) se déplace vers la droite et la dernière valeur de 15 est supprimée du calcul. Étant donné que la valeur relativement petite de 5 remplace la valeur élevée de 15, on s'attend à ce que la moyenne de l'ensemble de données diminue, ce qui fait, dans ce cas, de 11 à 10. Qu'est-ce que les moyennes mobiles ressemblent Une fois que les valeurs de la MA ont été calculés, ils sont tracés sur un graphique et ensuite connectés pour créer une ligne de moyenne mobile. Ces lignes courbes sont communes sur les tableaux des commerçants techniques, mais la façon dont ils sont utilisés peut varier de façon drastique (plus sur cela plus tard). Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, il est possible d'ajouter plus d'une moyenne mobile à n'importe quel graphique en ajustant le nombre de périodes de temps utilisées dans le calcul. Ces lignes courbes peuvent sembler distrayant ou confus au début, mais vous vous habituerez à eux comme le temps passe. La ligne rouge est simplement le prix moyen au cours des 50 derniers jours, alors que la ligne bleue est le prix moyen au cours des 100 derniers jours. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une moyenne mobile et à quoi il ressemble, bien introduire un autre type de moyenne mobile et d'examiner comment il diffère de la moyenne mobile simple mentionné précédemment. La moyenne mobile simple est extrêmement populaire parmi les commerçants, mais comme tous les indicateurs techniques, il a ses critiques. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité du SMA est limitée parce que chaque point dans la série de données est pondéré le même, peu importe où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes que les données plus anciennes et devraient avoir une plus grande influence sur le résultat final. En réponse à cette critique, les commerçants ont commencé à donner plus de poids aux données récentes, ce qui a conduit depuis à l'invention de différents types de nouvelles moyennes, dont la plus populaire est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans une tentative de le rendre plus réactif (par exemple, À de nouvelles informations. Apprendre l'équation un peu compliquée pour calculer un EMA peut être inutile pour de nombreux commerçants, puisque presque tous les forfaits de cartographie faire les calculs pour vous. Toutefois, pour vous mathématiciens geeks là-bas, voici l'équation EMA: Lorsque vous utilisez la formule pour calculer le premier point de l'EMA, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune valeur disponible pour utiliser comme l'EMA précédente. Ce petit problème peut être résolu en commençant le calcul avec une moyenne mobile simple et en poursuivant avec la formule ci-dessus à partir de là. Nous vous avons fourni un exemple de feuille de calcul qui comprend des exemples réels de calcul d'une moyenne mobile simple et d'une moyenne mobile exponentielle. La différence entre l'EMA et SMA Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont la SMA et l'EMA sont calculés, permet de jeter un oeil à la façon dont ces moyennes diffèrent. En regardant le calcul de l'EMA, vous remarquerez que plus l'accent est mis sur les points de données récentes, ce qui en fait un type de moyenne pondérée. À la figure 5, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique (15), mais l'EMA répond plus rapidement à l'évolution des prix. Remarquez comment l'EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix est en hausse, et tombe plus vite que la SMA lorsque le prix est en baisse. Cette réactivité est la principale raison pour laquelle de nombreux commerçants préfèrent utiliser l'EMA sur le SMA. Que signifient les différents jours Moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir le temps qu'ils veulent lors de la création de la moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées pour les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus le délai de création de la moyenne est court, plus il sera sensible aux variations de prix. Plus la durée est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. Moyennes mobiles: Comment utiliser les moyennes de ThemMoving 20, 40, 60 et 200 Vous devez savoir ce que les moyennes mobiles sont de votre étude précédente, mais si vous n'avez pas, ils sont la valeur moyenne de la dernière tant de jours de valeurs, Les prix de sorte que vous pouvez voir mieux quelle façon et combien ils se déplacent. Ils sont appelés moyennes mobiles, car ils se déplacent chaque jour la plus ancienne valeur est déposée, et le plus récent ramassé, pour aller vers la moyenne mobile d'aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a deux types de moyenne mobile: la moyenne mobile simple (SMA) qui est juste une moyenne ordinaire telle que nous les connaissons, et une moyenne mobile expo-nentielle (EMA) qui ajoute plus de signification aux données récentes À la valeur courante). En fait, il ya quelques autres types, mais je ne vais pas m'embêter à les expliquer ici, car ce sont tout ce dont nous avons besoin pour notre négociation. Le nombre après la moyenne est de combien de jours (ou des périodes de temps, si vous utilisez quelque chose d'autre qu'un jour) sont moyennés. C'est inhabituel de voir autre chose qu'un jour utilisé dans ce contexte, cependant. Vous devez toujours vous souvenir de l'utilisation de toutes ces lignes, alors allez-y maintenant. Le principe est que lorsqu'une ligne ou un prix traverse une autre ligne, qui est un signal précis et non ambigu, nous pouvons le relier à une action particulière que nous voulons prendre. La moyenne la plus courte que j'utilise, SMA 20, que j'aime colorer en rouge, est le signal d'ouverture d'un métier. Le commerce sera long ou court, selon la tendance. Par exemple, lorsque la tendance est à la hausse et le prix est au-dessus de la ligne rouge, je regarde l'ouverture d'un commerce long, l'achat du stock. La moyenne suivante, SMA 40, la moyenne de 40 jours, je fais habituellement vert. C'est une ligne très utile, car elle nous montre quand sortir du commerce. Il nous donne une perte d'arrêt en mouvement, et si nous avons une perte stop sur le marché, alors nous devrions le déplacer selon cette ligne. Généralement, cela verrouillera automatiquement nos gains. Si le prix est inférieur au vert, le stock est vendu et nous avons notre bénéfice. Si nous sommes en court-circuitant le stock, le vert nous donne toujours le signal, mais évidemment c'est quand le prix va au-dessus. Juste pour divaguer à nouveau, je pense que les gens mettent trop d'emphase sur la recherche d'une 8216entry8217 parfaite, c'est-à-dire, le temps absolu pour acheter 8216best8217. Vous devez vous rappeler que vous n'avez pas faire un profit (ou une perte) jusqu'à ce que vous vendez, et vous devez faire attention à votre 8216exit8217 afin que vous maximiser votre chance. SMA 40 est un excellent indicateur de base d'un point de sortie, et vous vous familiariserez avec d'autres pour améliorer votre performance commerciale. Les deux premières lignes nous donner des signaux d'action, et peut être utilisé sur leur propre pour le commerce, bien que j'aime utiliser d'autres facteurs pour confirmer les métiers. D'autre part, la troisième ligne, SMA 60, que je coloris en bleu, nous donne des informations. Normalement, dans une tendance haussière, le rouge et le vert sont au-dessus du bleu. S'ils descendent et traverser cela signale un changement dans la tendance, et nous penserions de négocier court plutôt que long. Nous ne serions pas sur le marché de toute façon quand cela arrivera, parce que le vert nous aurait arrêtés, mais si le renversement continue, notre prochain commerce signalé par la ligne rouge serait court. Le contraire s'applique si nous allons d'un marché baissier ou à la baisse à un marché haussier. Et l'EMA 200 Cette ligne, j'ai l'habitude de couleur grise et le faire pointillé. C'est la dernière moyenne mobile que j'utilise, et cela confirme la tendance. Lorsque les trois autres lignes sont au-dessus de cette moyenne, cela signifie que la tendance haussière est établie. C'est parce que 200 jours est un temps assez long pour établir la direction de la tendance prédominante. Vous pouvez expérimenter avec les périodes de temps sur chacun d'eux, pour voir quel est l'effet sur les signaux. Certains stocks répondent mieux à l'utilisation d'un nombre différent de jours pour la moyenne. Vous pouvez même essayer d'échanger entre la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle, jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous aimez l'action du meilleur. Cette entrée a été publiée sous cours. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via le flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse. Ou trackback depuis votre propre site. Participer à la discussion